Beschreibung Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen. In der europäischen Bankenregulierung vollzieht sich seit 2015 ein Umbruch mit erheblichen Auswirkungen auf das Liquiditätsrisikomanagement in Regionalbanken. Die zahlreichen neuen Vorgaben zu den drei Baseler Säulen werden in dieser Arbeit aus Sicht einer Regionalbank bewertet und in ein ganzheitliches Modell integriert. Es werden Berichtsmöglichkeiten vorgestellt, um die neuen Anforderungen der Säule III (z. B. Additional Liquidity Monitoring Metrics) im Liquiditätsrisikomanagement zu berücksichtigen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Integration der neuen Mindestkennzahl Liquidity Coverage Ratio (LCR) in das Liquiditätsrisikomanagement. Mit der Einführung dieser europaweit einheitlichen Kennzahl besteht ein Anreiz, diese auch im internen Liquiditätsrisikomanagement zu verwenden. Dafür muss jedoch bankindividuell geprüft werden, ob die aufsichtliche Modellparametrisierung das bankspezifische Risiko adäquatwiderspiegelt. Mit dem Liquidity Bootstrap Shortfall (LiBS) wird ein quantitatives Verfahren vorgestellt, welches eine bankspezifische Validierung der in der Säule I antizipierten Abrufrisiken von Kundeneinlagen ermöglicht.Da Abrufrisiken für viele Regionalbanken der zentrale Liquiditätsrisikotreiber sind, wird mit diesem Verfahren die entscheidende Brücke gebaut, um die Säule I in das ökonomische Liquiditätsrisikomanagement zu integrieren. Eine eigenständige Pilotstudie wurde im Herbst 2016 durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die aufsichtliche Parametrisierung der LCR das Liquiditätsrisiko für Privatkundeneinlagen angemessen modelliert und für Großkundeneinlagen deutlich überschätzt.Eingereicht als Dissertation an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg im August 2017.
Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ~ 14 Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen, Finanz Colloquium Heidelberg, 2017. Vorwort Peter Runge für die Ursprungsidee und tech-nische Unterstützung im Bootstrapping Algo-rithmus. Lars Schleifer, Christoph Friedrich und Andreas Krüger danke ich insbesondere für
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Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen. Gespeichert in: Verfasser / Beitragende: Normen Rohde. Ort, Verlag, Jahr: Heidelberg : Finanz Colloquium Heidelberg, 2017. Beschreibung: 216 Seiten : Diagramme. Format: Buch (Hochschulschrift) Online Zugang: Titelblatt und Inhaltsverzeichnis . ID: 509188575. Standorte & bestellen; B
Verzahnung Meldewesen und Risikocontrolling am Bsp ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen, 2017. Chancen bei aktuellen Meldungen und ihren Historien So sind die kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsübersichten, die nach BTR 3.1 Tz. 3 für normale Marktphasen zu betrachten sind, gut mit der Liquiditätsablaufbilanz/Maturity Ladder (C66) der Additional Monitoring .
BTU Cottbus-Senftenberg: UBICO : Lehrstuhl ABWL ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen Autor(en) Rohde, Normen Publikationsart Dissertation Erscheinungsjahr 2017 Verlag Heidelberg : Finanz Colloquium Heidelberg ISBN 978-3-95725-116-9 Schriftenreihe(n) ; Bandnummer Managementpraxis. Controlling, Revision
OPUS 4 / FG ABWL, insbesondere Planung, Innovation und ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen (2017) Rohde, Normen Die Service Profit Chain für komplexe Dienstleistungen (2017)
Praxis des Liquidit tsrisikomanagements - BaFin ~ Baseler Ausschusses (BCBS), der IAIS und der IOSCO, welcher sich mit Fragen einer effizienten Aufsicht über Finanzkonglomerate beschäftigt, hat im Mai 2006 einen Bericht zum Liquiditätsrisikomanagement in Finanzinstituten veröffentlicht1. • Das Banking Supervision Committee der Europäischen Zentralbank führte erstmals im Jahr 2002 unter dem Aspekt der Systemstabilität im Finanzsektor .
BTU Cottbus-Senftenberg: Abgeschlossene ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen - Integration der Liquidity Coverage Ratio in die Banksteuerung durch Validierung mit dem Liquidity Bootstrap Shortfall Liquidity risk management of German regional banks from an integrated perspective of the three Basel pillars- Using the liquidity coverage ratio in risk management .
Liquiditätsrisiko – Wikipedia ~ Auf europäischer Ebene sind die Standards des Basler Ausschusses zur LCR seit 2014 in der Kapitaladäquanzverordnung und den zugehörigen technischen Standards umgesetzt. Bis zum Ablauf der Übergangsfristen gelten die nationalen Regelungen parallel. In Deutschland sind dies die Vorschriften zum Liquiditätsrisiko im § 11 des Kreditwesengesetzes.
BaFin - Liquiditätsanforderungen ~ Allgemeine Anforderungen, die von allen Instituten einzuhalten sind, werden in Modul BTR 3.1 MaRisk beschrieben. Diese umfassen unter anderem, eine Liquiditätsübersicht zu erstellen, geeignete Stresstests durchzuführen, Notfallpläne auszuarbeiten und Erwägungen hinsichtlich Liquiditätskosten und -nutzen bei der Steuerung der Geschäftsaktivitäten zu berücksichtigen.
Finanz Colloquium Heidelberg - Portal für die ~ Finanz Colloquium Heidelberg(FCH) bietet für die Finanzwirtschaft: Seminare,Fachbücher,Fachzeitschriften,Banking u. Finance für Führungskräfte u. Fachkräfte
Liquiditätsrisikomanagement in Banken - Hausarbeiten ~ Liquiditätsrisikomanagement in Banken - BWL - Masterarbeit 2014 - ebook 29,99 € - Hausarbeiten
Regionalbanken - Bezahlen Lexikon / Bezahlen ~ Die Regionalbanken gehören in den Bereich des privaten Kreditbankensektors und sind somit Teil der Universalbanken in Deutschland. Es handelt sich grundsätzlich um privatrechtlich organisierte Kreditinstitute mit üblicherweise unterschiedlichem Geschäftsumfang. Entgegen der Bezeichnung „regional“ rechnet man neben Kreditinstituten mit örtlich begrenzten Einzugsbereichen auch jene .
Deutsche Bank Geschäftsbericht 2008 - Liquiditätsrisiko ~ Unser Liquiditätsrisikomanagement beginnt untertägig mit der Steuerung der täglichen Zahlungen, der Planung erwarteter Cashflows unter Berücksichtigung unseres Zugangs zu Zentralbanken (operative Liquidität). Anschließend folgt das taktische Liquiditätsrisikomanagement, das sich mit dem Zugang zu unbesicherten Finanzierungsquellen und den Liquiditätseigenschaften unseres Bestands an .
Deutsche Bank Geschäftsbericht 2007 - Liquiditätsrisiko ~ Das Programm dient unter anderem dazu, Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen zu bedienen, und ermöglicht uns, Kapitalbedarf und -ausstattung in Einklang zu bringen. Die Rückkäufe wurden durch laufende Gewinne finanziert. Bis zum 31. Dezember 2007 wurden 6,3 Millionen Aktien (ungefähr 1,2 % unseres Gezeichneten Kapitals) im Rahmen des Programms 2007/08 zurückgekauft .
Literaturliste für Aufsichtsräte von Finanzinstituten ~ Liquiditätsrisikomanagement deutscher Regionalbanken unter ganzheitlicher Betrachtung der drei Baseler Säulen Normen Rohde (Hrsg.), Spezialist im Risikomanagement Finanzen / Risikocontrolling Marktpreisrisiko, Berliner Volksbank eG
Liquiditätsmanagement – Deutsche Bank ~ Die Deutsche Bank überwacht alle vertraglichen Zahlungsströme von Wholesale-Refinanzierungsquellen auf täglicher Basis über eine Zeitspanne von zwölf Monaten. Als Refinanzierung aus dem Wholesale-Markt betrachten wir unbesicherte Verbindlichkeiten, die in erster Linie durch unsere Treasury Markets Pool Abteilung akquiriert wurden, sowie unsere besicherten Verbindlichkeiten, die vor allem .
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